時系列間の関係を確認したいとき、どちらも定常であればVARモデルやVMAモデルが使えます。 特にVARは時系列間のlagを細かくこちらで仮定しきらなくて良いので便利です。 この書籍のRのVARをpythonで書き直してみます。 データの用意 書籍で用いるデータをRか…